Partindo do principio de que o XAMPP já está instalado e configurado abra o painel de controle do XAMPP (XAMPP Control Panel) e clique no botão Shell.
Quando abrir o terminal/prompt de comando digite os seguintes comandos:
pear config-set auto_discover 1
pear install pear.phpunit.de/PHPUnit
pear install phpunit/PHPUnit_SkeletonGenerator
Pronto ao final destes três comandos deverá retornar a mensagem: install ok
Para verificar se o PHPUnit está executando e qual a versão digite o comando abaixo:
phpunit --version
Agora você já pode começar a escrever seus testes.